DVFA-Seminar
Finanzmathematik und -statistik II
- Dauer: 25.08.2010, 08:45 - 17:30 Uhr
- Veranstaltungsort: DVFA Center
- Adresse: Mainzer Landstraße 37-39, 60329, Frankfurt am Main
- http://www.dvfa.de/basis-seminare
In dem Seminar werden zunächst die wesentlichen Eigenschaften von Finanzmarktzeitreihen behandelt. Die Zeitreihenverteilungen von Aktienrenditen oder von Zinsen weisen oft Besonderheiten auf, wie beispielsweise sogenannte „fat tails“ oder auch bestimmte Volatilitätscluster. Darauf aufbauend werden Hypothesentests dargestellt. Im zweiten Teil werden dann verschiedene Zeitreihen wie Portfoliorenditen und Marktrenditen mit Regressionsverfahren analysiert und prognostiziert. Das Seminar beinhaltet ausführliche praktische Übungen und ist durchgängig anwendungsorientiert mit vielen Beispielen aus der Kapitalmarktpraxis.
04.12.2009 | Seminar